خط‌چین: قیمت مورد انتظار فردا بر اساس ترکیب مدل‌ها
تابلوی سیگنال ترکیبی
سیگنال مشخصی برای ورود یا خروج وجود ندارد؛ منتظر شکست حمایت/مقاومت یا همگرایی مدل‌ها بمانید.
مدل‌های یادگیری ماشین
| بازده پیش‌بینی | وزن | خطای آزمون | |
|---|---|---|---|
| درخت تقویت‌شده FastTree | +2٫53٪ | +35٫50٪ | 3٫07 |
| بوستینگ LightGBM | +2٫79٪ | +33٫91٪ | 3٫22 |
| رگرسیون خطی SDCA | +0٫91٪ | +30٫59٪ | 3٫57 |
تحلیل تکنیکال
- شاخص قدرت نسبی: 38.8 ▲ 0٫4
- هیستوگرام MACD: -0.76٪ ▼ 0٫8
- پایین‌تر از میانگین ۲۵ روزه ▼ 0٫8
- موقعیت باندهای بولینگر: -2 % ▲ 0٫7
- بازده ۷ روزه: -7.1٪ ▲ 0٫15
- انحراف حجم معاملات: +0.2 • ۰
این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی تولید می‌شود و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.
کارت پوزیشن حرفه‌ای — ورود، خروج، مارجین و اهرم
Quantqnt
لانگ (خرید)
کراس + مارتینگل یک‌مرحله‌ای
اطمینان مدل: +68٫12٪
نمونه با سرمایه ۱٬۰۰۰ دلار: مارجین 40$ · حجم معامله 360$ · ضرر در استاپ ≈ 17$
تحلیل
سیگنال مدل خنثی است — این پلن نقشه واکنش در صورت شکست سطوح است؛ منتظر تأیید بمانید.
- شاخص قدرت نسبی: 38.8 ▲ 0٫4
- هیستوگرام MACD: -0.76٪ ▼ 0٫8
- پایین‌تر از میانگین ۲۵ روزه ▼ 0٫8
- موقعیت باندهای بولینگر: -2 % ▲ 0٫7
- بازده ۷ روزه: -7.1٪ ▲ 0٫15
- انحراف حجم معاملات: +0.2 • ۰
در حالت کراس، مارجین آزاد حساب پشتیبان پوزیشن است؛ پله دوم (مارتینگل) فقط با سفارش لیمیت و پیش از فعال‌شدن استاپ پله ۱ اجرا می‌شود.
مستندات و سند محاسبه
همه اعداد این کارت از داده ذخیره‌شده محاسبه شده است:
| وزن | بازده پیش‌بینی ۲۴ ساعته | |
|---|---|---|
| درخت تقویت‌شده FastTree | +35٫50٪ | +2٫53٪ |
| بوستینگ LightGBM | +33٫91٪ | +2٫79٪ |
| رگرسیون خطی SDCA | +30٫59٪ | +0٫91٪ |
اهرم طوری انتخاب شده که فعال‌شدن استاپ حدود ۴۵٪ مارجین همان پوزیشن را کاهش دهد؛ با نوسان بالا سقف اهرم سخت‌گیرانه‌تر است.
تست واقعی (بک‌تست)
قانون ورود در گذشته: هر روزی در تاریخچه ذخیره‌شده که روند (نسبت به میانگین ۲۰ روزه) هم‌سمت این معامله بود و باند RSI با باند فعلی یکسان بود، با همین فاصله حد سود و حد ضررِ همین کارت بازسازی شده است.
تست روی کندل روزانه ذخیره‌شده انجام شده است (ورود در قیمت بسته‌شدن؛ اگر استاپ و هدف در یک روز لمس شوند، استاپ اول در نظر گرفته می‌شود — محافظه‌کارانه). نتیجه تیک‌به‌تیک نیست و تضمین آینده نیست.
- پله ۱: حدود ۵۰٪ پوزیشن با سفارش مارکت در پنجره نقدینگی بالا
- پله ۲ (مارتینگل): باقی‌مانده پوزیشن با سفارش لیمیت روی نقطه ورود دوم؛ اگر مدیریتی نیم‌حجم باشد فقط ۲۵٪
- خروج پله‌ای: ۵۰٪ در هدف ۱، ۳۰٪ در هدف ۲، ۲۰٪ در هدف ۳
- پس از فعال‌شدن هدف ۱، حد ضرر به میانگین ورود منتقل شود (حذف ریسک)
این کارت به‌صورت خودکار از تاریخچه قیمت و خروجی مدل‌ها ساخته می‌شود و با هر به‌روزرسانی داده تازه می‌شود. این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی تولید می‌شود و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.