خط‌چین: قیمت مورد انتظار فردا بر اساس ترکیب مدل‌ها
تابلوی سیگنال ترکیبی
ترکیب مدل‌ها و شاخص‌های تکنیکال فشار فروش نشان می‌دهد. ورود جدید در این وضعیت پرریسک است.
مدل‌های یادگیری ماشین
| بازده پیش‌بینی | وزن | خطای آزمون | |
|---|---|---|---|
| درخت تقویت‌شده FastTree | -5٫17٪ | +36٫21٪ | 7٫07 |
| بوستینگ LightGBM | -4٫80٪ | +34٫10٪ | 7٫51 |
| رگرسیون خطی SDCA | -4٫00٪ | +29٫68٪ | 8٫62 |
تحلیل تکنیکال
- شاخص قدرت نسبی: 69.2 ▼ 0٫8
- هیستوگرام MACD: +2.82٪ ▲ 0٫8
- بالاتر از میانگین ۲۵ روزه ▲ 0٫8
- موقعیت باندهای بولینگر: 102 % ▼ 0٫7
- بازده ۷ روزه: +44.7٪ ▼ 0٫4
- انحراف حجم معاملات: +0.8 • ۰
این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی تولید می‌شود و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.
کارت پوزیشن حرفه‌ای — ورود، خروج، مارجین و اهرم
Pump.funpump
شورت (فروش)
کراس + مارتینگل یک‌مرحله‌ای
اطمینان مدل: +69٫67٪
نمونه با سرمایه ۱٬۰۰۰ دلار: مارجین 40$ · حجم معامله 160$ · ضرر در استاپ ≈ 14$
تحلیل
فاصله حد ضرر زیاد است — حجم پوزیشن را کاهش دهید.
- شاخص قدرت نسبی: 69.2 ▼ 0٫8
- هیستوگرام MACD: +2.82٪ ▲ 0٫8
- بالاتر از میانگین ۲۵ روزه ▲ 0٫8
- موقعیت باندهای بولینگر: 102 % ▼ 0٫7
- بازده ۷ روزه: +44.7٪ ▼ 0٫4
- انحراف حجم معاملات: +0.8 • ۰
در حالت کراس، مارجین آزاد حساب پشتیبان پوزیشن است؛ پله دوم (مارتینگل) فقط با سفارش لیمیت و پیش از فعال‌شدن استاپ پله ۱ اجرا می‌شود.
مستندات و سند محاسبه
همه اعداد این کارت از داده ذخیره‌شده محاسبه شده است:
| وزن | بازده پیش‌بینی ۲۴ ساعته | |
|---|---|---|
| درخت تقویت‌شده FastTree | +36٫21٪ | -5٫17٪ |
| بوستینگ LightGBM | +34٫10٪ | -4٫80٪ |
| رگرسیون خطی SDCA | +29٫68٪ | -4٫00٪ |
اهرم طوری انتخاب شده که فعال‌شدن استاپ حدود ۴۵٪ مارجین همان پوزیشن را کاهش دهد؛ با نوسان بالا سقف اهرم سخت‌گیرانه‌تر است.
تست واقعی (بک‌تست)
قانون ورود در گذشته: هر روزی در تاریخچه ذخیره‌شده که روند (نسبت به میانگین ۲۰ روزه) هم‌سمت این معامله بود و باند RSI با باند فعلی یکسان بود، با همین فاصله حد سود و حد ضررِ همین کارت بازسازی شده است.
تست روی کندل روزانه ذخیره‌شده انجام شده است (ورود در قیمت بسته‌شدن؛ اگر استاپ و هدف در یک روز لمس شوند، استاپ اول در نظر گرفته می‌شود — محافظه‌کارانه). نتیجه تیک‌به‌تیک نیست و تضمین آینده نیست.
- پله ۱: حدود ۵۰٪ پوزیشن با سفارش مارکت در پنجره نقدینگی بالا
- پله ۲ (مارتینگل): باقی‌مانده پوزیشن با سفارش لیمیت روی نقطه ورود دوم؛ اگر مدیریتی نیم‌حجم باشد فقط ۲۵٪
- خروج پله‌ای: ۵۰٪ در هدف ۱، ۳۰٪ در هدف ۲، ۲۰٪ در هدف ۳
- پس از فعال‌شدن هدف ۱، حد ضرر به میانگین ورود منتقل شود (حذف ریسک)
این کارت به‌صورت خودکار از تاریخچه قیمت و خروجی مدل‌ها ساخته می‌شود و با هر به‌روزرسانی داده تازه می‌شود. این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی تولید می‌شود و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.