خطچین: قیمت مورد انتظار فردا بر اساس ترکیب مدلها
تابلوی سیگنال ترکیبی
ترکیب مدلها و شاخصهای تکنیکال فشار خرید نشان میدهد. مدیریت سرمایه و حد ضرر را فراموش نکنید.
مدلهای یادگیری ماشین
| بازده پیشبینی | وزن | خطای آزمون | |
|---|---|---|---|
| درخت تقویتشده FastTree | +1٫66٪ | +33٫59٪ | 1٫39 |
| بوستینگ LightGBM | +2٫02٪ | +34٫28٪ | 1٫36 |
| رگرسیون خطی SDCA | +2٫28٪ | +32٫13٪ | 1٫45 |
یادگیری تقویتی فعال روند صعودی · RSI میانه · نوسان عادی — FastTree +15٫00٪ · LightGBM +25٫00٪ · SDCA +60٫00٪ · TA 0٫00٪
تحلیل تکنیکال
- شاخص قدرت نسبی: 43.6 ▲ 0٫4
- هیستوگرام MACD: +0.02٪ ▲ 0٫4
- پایینتر از میانگین ۲۵ روزه ▼ 0٫2
- موقعیت باندهای بولینگر: 10 % ▲ 0٫25
- بازده ۷ روزه: -3.5٪ ▼ 0٫1
- انحراف حجم معاملات: -0.7 • ۰
این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی تولید میشود و توصیه سرمایهگذاری نیست.
کارت پوزیشن حرفهای — ورود، خروج، مارجین و اهرم
Figure Helocfigr_heloc
لانگ (خرید)
کراس + مارتینگل یکمرحلهای
اطمینان مدل: +73٫42٪
نمونه با سرمایه ۱٬۰۰۰ دلار: مارجین 40$ · حجم معامله 680$ · ضرر در استاپ ≈ 18$
تحلیل
شرایط ورود مناسب است — طبق پلههای ورود و خروج پلهای پیش بروید.
- شاخص قدرت نسبی: 43.6 ▲ 0٫4
- هیستوگرام MACD: +0.02٪ ▲ 0٫4
- پایینتر از میانگین ۲۵ روزه ▼ 0٫2
- موقعیت باندهای بولینگر: 10 % ▲ 0٫25
- بازده ۷ روزه: -3.5٪ ▼ 0٫1
- انحراف حجم معاملات: -0.7 • ۰
در حالت کراس، مارجین آزاد حساب پشتیبان پوزیشن است؛ پله دوم (مارتینگل) فقط با سفارش لیمیت و پیش از فعالشدن استاپ پله ۱ اجرا میشود.
مستندات و سند محاسبه
همه اعداد این کارت از داده ذخیرهشده محاسبه شده است:
| وزن | بازده پیشبینی ۲۴ ساعته | |
|---|---|---|
| درخت تقویتشده FastTree | +33٫59٪ | +1٫66٪ |
| بوستینگ LightGBM | +34٫28٪ | +2٫02٪ |
| رگرسیون خطی SDCA | +32٫13٪ | +2٫28٪ |
اهرم طوری انتخاب شده که فعالشدن استاپ حدود ۴۵٪ مارجین همان پوزیشن را کاهش دهد؛ با نوسان بالا سقف اهرم سختگیرانهتر است.
تست واقعی (بکتست)
قانون ورود در گذشته: هر روزی در تاریخچه ذخیرهشده که روند (نسبت به میانگین ۲۰ روزه) همسمت این معامله بود و باند RSI با باند فعلی یکسان بود، با همین فاصله حد سود و حد ضررِ همین کارت بازسازی شده است.
تست روی کندل روزانه ذخیرهشده انجام شده است (ورود در قیمت بستهشدن؛ اگر استاپ و هدف در یک روز لمس شوند، استاپ اول در نظر گرفته میشود — محافظهکارانه). نتیجه تیکبهتیک نیست و تضمین آینده نیست.
- پله ۱: حدود ۵۰٪ پوزیشن با سفارش مارکت در پنجره نقدینگی بالا
- پله ۲ (مارتینگل): باقیمانده پوزیشن با سفارش لیمیت روی نقطه ورود دوم؛ اگر مدیریتی نیمحجم باشد فقط ۲۵٪
- خروج پلهای: ۵۰٪ در هدف ۱، ۳۰٪ در هدف ۲، ۲۰٪ در هدف ۳
- پس از فعالشدن هدف ۱، حد ضرر به میانگین ورود منتقل شود (حذف ریسک)
این کارت بهصورت خودکار از تاریخچه قیمت و خروجی مدلها ساخته میشود و با هر بهروزرسانی داده تازه میشود. این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی تولید میشود و توصیه سرمایهگذاری نیست.